$$\operatorname{cov}(X,Y) = E[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)]$$
协方差（covariance）是用来衡量两个变量之间线性关系强度的统计量。
其中，$X$和$Y$是两个随机变量，$\mu_X$和$\mu_Y$是它们的期望值，$E$是数学期望符号。